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Volatilidade implícita vs realizada do Solana
A volatilidade implícita de 30 dias das opções de Solana (ATM implied vol da Deribit) contra o quanto o Solana realmente se moveu nos últimos 30 dias. Última atualização: 24 de outubro de 2026, 13:10 UTC.
Agora (13:10 UTC): A volatilidade implícita de 30 dias do Solana (ATM implied vol da Deribit) é 53.4 %; a volatilidade realizada de 30 dias é 53.9 %. Veja ao vivo: Cadeia de opções →
Volatilidade do Solana agora
Atualizado: 24 out 2026, 13:10 UTC · dados descritivos, não recomendação
- A volatilidade implícita de 30 dias do Solana (ATM implied vol da Deribit) é 53.4 %; a volatilidade realizada de 30 dias é 53.9 %.
- A implícita está abaixo da realizada em 0.5 pontos: as opções precificam menos movimento do que os últimos 30 dias entregaram.
Volatilidade implícita vs realizada
Antes e agora
| Implícita | Realizada | Spread | |
|---|---|---|---|
| Agora | 53.4 % | 53.9 % | −0.5 pts |
| Há 1 dia | – | 54.4 % | – |
| Há 7 dias | – | 56.7 % | – |
| Há 30 dias | – | 57.5 % | – |
Como ler
As duas linhas são volatilidade anualizada em porcentagem. A implícita (violeta) é o que o mercado de opções cobra pelos próximos 30 dias; a realizada (verde-água) é o que os últimos 30 dias realmente entregaram. Quando a linha violeta está acima, as opções estão caras em relação ao movimento recente; quando ela cai abaixo, o mercado está se movendo mais do que as opções precificavam. O gráfico de spread logo abaixo mostra a diferença diretamente. Para as próprias opções, abra a cadeia de opções ao vivo; para os níveis de hedge dos dealers, veja o GEX do Solana.
Fontes e método
- Implícita: ATM implied vol da Deribit (índice de volatilidade implícita de 30 dias do SOL), fechamentos por hora e por dia da API pública da Deribit.
- Realizada: perpétuo SOLUSDT da Binance, volatilidade realizada de 30 dias; retornos logarítmicos por hora em 720 horas (30 dias), anualizados com 8.760 horas, média zero. A visão de um ano usa a mesma medida, lida uma vez por dia às 00:00 UTC.
- Reconstruído a cada 10 minutos.
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FAQ
O que é volatilidade implícita?
A volatilidade que o mercado de opções está precificando: quanto se espera que o Solana se mova por ano, lido a partir dos preços das opções. Esta página usa o índice ATM implied vol da Deribit, uma volatilidade implícita de 30 dias calculada a partir das opções de Solana da Deribit, o mercado de opções de Solana mais negociado.
O que é volatilidade realizada?
Quanto o preço realmente se moveu. Aqui é a volatilidade realizada de 30 dias do perpétuo SOLUSDT da Binance: os retornos logarítmicos por hora dos últimos 30 dias, anualizados (média zero, a mesma convenção do ATM implied vol).
O que significa o spread entre elas?
Implícita acima da realizada significa que as opções precificam mais movimento do que os últimos 30 dias entregaram, então estão relativamente caras; esse é o estado usual e costuma ser chamado de prêmio de risco de volatilidade. Implícita abaixo da realizada significa que as opções estão relativamente baratas em comparação com o quanto o mercado vem se movendo.
Por que comparar a implícita com a volatilidade que veio depois?
A volatilidade implícita olha 30 dias para a frente; a realizada olha para trás. Comparar a implícita de um dia com a volatilidade dos 30 dias seguintes mostra com que frequência o mercado de opções superestimou ou subestimou os movimentos que vieram.
Volatilidade implícita alta ou baixa é um sinal?
Ela descreve como as opções estão precificadas, não para onde o preço vai. Esta página traz dados descritivos, não uma previsão nem recomendação.
Com que frequência é atualizado?
A cada 10 minutos. As duas séries são por hora nas visões de 30 e 90 dias e um ponto por dia (00:00 UTC) na visão de um ano.