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Volatilidad implícita vs realizada de Solana
La volatilidad implícita a 30 días de las opciones de Solana (ATM implied vol de Deribit) frente a lo que Solana se movió realmente en los últimos 30 días. Última actualización: 24 de octubre de 2026, 13:10 UTC.
Ahora (13:10 UTC): La volatilidad implícita a 30 días de Solana (ATM implied vol de Deribit) es del 53.4 %; la volatilidad realizada a 30 días es del 53.9 %. Míralo en vivo: Cadena de opciones →
Volatilidad de Solana ahora
Actualizado: 24 oct 2026, 13:10 UTC · datos descriptivos, no asesoramiento
- La volatilidad implícita a 30 días de Solana (ATM implied vol de Deribit) es del 53.4 %; la volatilidad realizada a 30 días es del 53.9 %.
- La implícita está por debajo de la realizada en 0.5 puntos: las opciones descuentan menos movimiento del que dieron los últimos 30 días.
Volatilidad implícita vs realizada
Antes y ahora
| Implícita | Realizada | Spread | |
|---|---|---|---|
| Ahora | 53.4 % | 53.9 % | −0.5 pts |
| Hace 1 día | – | 54.4 % | – |
| Hace 7 días | – | 56.7 % | – |
| Hace 30 días | – | 57.5 % | – |
Cómo leerlo
Las dos líneas son volatilidad anualizada en porcentaje. La implícita (violeta) es lo que cobra el mercado de opciones por los próximos 30 días; la realizada (turquesa) es lo que dieron realmente los últimos 30 días. Cuando la línea violeta está por encima, las opciones están caras en relación con el movimiento reciente; cuando cae por debajo, el mercado se mueve más de lo que descontaban las opciones. El gráfico de spread de abajo muestra la diferencia directamente. Para las opciones en sí, abre la cadena de opciones en vivo; para los niveles de cobertura de los dealers, consulta el GEX de Solana.
Fuentes y método
- Implícita: ATM implied vol de Deribit (índice de volatilidad implícita a 30 días de SOL), cierres horarios y diarios de la API pública de Deribit.
- Realizada: perpetuo SOLUSDT de Binance, volatilidad realizada a 30 días; rendimientos logarítmicos horarios en 720 horas (30 días), anualizados con 8.760 horas, media cero. La vista de un año usa la misma medida, leída una vez al día a las 00:00 UTC.
- Se reconstruye cada 10 minutos.
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FAQ
¿Qué es la volatilidad implícita?
La volatilidad que descuenta el mercado de opciones: cuánto se espera que se mueva Solana en un año, leído de los precios de las opciones. Esta página usa el índice ATM implied vol de Deribit, una volatilidad implícita a 30 días construida con las opciones de Solana de Deribit, el mercado de opciones de Solana más negociado.
¿Qué es la volatilidad realizada?
Cuánto se movió realmente el precio. Aquí es la volatilidad realizada a 30 días del perpetuo SOLUSDT de Binance: los rendimientos logarítmicos horarios de los últimos 30 días, anualizados (media cero, la misma convención que el ATM implied vol).
¿Qué significa el spread entre ambas?
Implícita por encima de la realizada significa que las opciones descuentan más movimiento del que dieron los últimos 30 días, así que están relativamente caras; es lo habitual y a menudo se llama prima de riesgo de volatilidad. Implícita por debajo de la realizada significa que las opciones están relativamente baratas comparadas con cómo se ha movido el mercado.
¿Por qué comparar la implícita con la volatilidad que vino después?
La volatilidad implícita mira 30 días hacia adelante; la realizada mira hacia atrás. Comparar la implícita de un día con la volatilidad de los 30 días siguientes muestra con qué frecuencia el mercado de opciones sobrestimó o subestimó los movimientos que venían.
¿Una volatilidad implícita alta o baja es una señal?
Describe cómo se valoran las opciones, no hacia dónde va el precio. Esta página son datos descriptivos, no una previsión ni asesoramiento.
¿Cada cuánto se actualiza?
Cada 10 minutos. Las dos series son horarias en las vistas de 30 y 90 días y un punto al día (00:00 UTC) en la vista de un año.