Guía
Desequilibrios apilados: qué son y cuánto tiempo resisten
Un desequilibrio es un precio donde un lado fue mucho más agresivo que el otro. Un desequilibrio apilado (stacked imbalance) son varios seguidos del mismo lado, y muchos traders tratan la zona como soporte o resistencia. Medimos cada desequilibrio apilado en Bitcoin durante 41 horas: el 72 % fue atravesado en menos de cinco minutos.
Qué es un desequilibrio
En un gráfico footprint, cada fila de precio tiene dos números: volumen vendido en el bid y volumen comprado en el ask. Un desequilibrio los compara en diagonal: compra en un precio contra venta una fila más abajo, porque un comprador que toma el ask en 100 se encuentra con los vendedores que golpeaban el bid en 99. Cuando un lado es al menos tres veces el otro (300 %, la configuración más común), la fila es un desequilibrio.
Cuando los desequilibrios se apilan
Tres o más desequilibrios de compra seguidos significan que los compradores agresivos dominaron una banda entera de precios en esa vela; tres o más de venta, lo mismo para los vendedores. La lectura habitual es que la banda puede actuar como soporte (pila de compra) o resistencia (pila de venta) cuando el precio vuelva. El footprint de Swiftedge marca estas secuencias con una barra en el borde de la vela.
Zonas de desequilibrio apilado en Swiftedge Depth
El indicador Stacked imbalance zones hace lo mismo en cualquier tipo de gráfico, incluido el mapa de calor simple. En cada ventana de tiempo (15 segundos por defecto) compara compras y ventas en filas de 5 USD, exige al menos 40.000 USD de volumen agresivo por fila y tres filas seguidas, y dibuja una caja que sigue hacia la derecha hasta que el precio opera a través de ella. Todo se puede ajustar, incluso hasta dónde se muestran las zonas: las últimas horas, hoy o desde una hora del día que elijas.
Abrir Depth con zonas de desequilibrio
Qué muestran nuestros datos
Si los desequilibrios apilados fueran soporte y resistencia confiables, la mayoría de las zonas aguantaría un tiempo. En Bitcoin, la mayoría de las veces no fue así:
| Zonas de desequilibrio apilado, BTCUSDT | Zonas | Atravesadas en menos de 1 min | 5 min | 15 min | 1 hora | 4 horas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonas de compra (lado del soporte) | 955 | 46 % | 73 % | 83 % | 91 % | 94 % |
| Zonas de venta (lado de la resistencia) | 960 | 45 % | 71 % | 84 % | 93 % | 97 % |
| Todas las zonas | 1.915 | 45 % | 72 % | 84 % | 92 % | 95 % |
| Niveles apilados | Zonas | Atravesadas en menos de 5 min | Intactas después de 1 hora |
|---|---|---|---|
| 3 niveles | 1.059 | 75 % | 7 % |
| 4 a 5 niveles | 648 | 70 % | 10 % |
| 6 o más niveles | 208 | 68 % | 7 % |
- La mayoría de las zonas dura poco. Casi la mitad fue atravesada en menos de un minuto y casi tres de cada cuatro en menos de cinco minutos. Solo una de cada doce seguía intacta una hora después.
- Las zonas de compra y de venta se comportan igual. Los dos lados se rompen casi en la misma proporción.
- Las pilas más grandes no son mucho más firmes. Las zonas de seis o más filas se rompieron en menos de cinco minutos el 68 % de las veces, frente al 75 % de las de tres filas.
Nada de esto dice que una zona no pueda importar. Dice que un desequilibrio apilado por sí solo es común, unos 50 por hora en Bitcoin con la configuración por defecto, y por lo general pasajero. Las zonas que ya resistieron un tiempo son las raras.
El panel de desequilibrio
El segundo indicador nuevo, Imbalance readout, muestra dos números en una esquina del gráfico: el desequilibrio del libro, (bids − asks) ÷ (bids + asks) dentro de una distancia elegida del precio, y la misma razón para compras y ventas agresivas en los últimos segundos o minutos. Cambian de color por encima de un umbral que tú defines. Los dos describen el momento; ninguno es un pronóstico.
Preguntas frecuentes
¿Qué es un desequilibrio apilado?
Tres o más desequilibrios seguidos del mismo lado de una vela footprint: en cada uno de esos precios, los compradores (o vendedores) agresivos negociaron al menos tres veces más que el otro lado, comparando en diagonal.
¿Los desequilibrios apilados son soporte y resistencia?
A veces, pero normalmente no por mucho tiempo. En 41 horas de datos de Bitcoin, el 72 % de las zonas de desequilibrio apilado fue atravesado en menos de cinco minutos y cerca del 8 % seguía intacto después de una hora.
¿Por qué en diagonal y no lado a lado?
Porque así se encuentran las operaciones. Los compradores que toman el ask en un precio operan contra el bid un escalón más abajo, así que comparar el ask de un precio con el bid de abajo mide los dos lados del mismo momento.
¿Puedo cambiar la configuración?
Sí. En Swiftedge Depth puedes cambiar la ventana de tiempo, el tamaño de fila, la razón, el volumen mínimo, el número de filas de la pila y hasta dónde se muestran las zonas.